分类目录归档：USDCNY避险:预期市场上涨幅度或目标价位为3%
一、交易结构 :
交易1：客户买入到期日为 11-May-2026; 名义本金为 100.0万 CNY;双边敲入看涨期权障碍点为 7.2569的期权,客户支付期权费为: -23,142.65 CNY
二、到期现金流分析 :
当日即期价格小于 6.5658 : 客户无现金流交割
当日即期价格大于 7.2569 : 客户收取100.00万USD,支付687.68万 CNY
三、收益情景分析（包括期初期权费) :
当日即期价格为: 7.1118 ,客户收益为-23,142.6538 CNY
当日即期价格为: 7.2569 ,客户收益为-23,142.6538 CNY
当日即期价格为: 7.4021 ,客户收益为502,112.1962 CNY
一、交易结构 :
交易1：客户卖出到期日为 11-May-2026; 名义本金为 100.0万 CNY;敲出看跌期权障碍点为 6.9805的期权,客户收取期权费为: 98,033.47 CNY
二、到期现金流分析 :
当日即期价格大于 6.8771 : 客户无现金流交割
当日即期价格小于 1.0000 : 客户收取100.00万USD,支付687.71万 CNY
三、收益情景分析（包括期初期权费) :
当日即期价格为: 6.8409 ,客户收益为61,738.6995 CNY
当日即期价格为: 6.9805 ,客户收益为98,033.4695 CNY
当日即期价格为: 7.1201 ,客户收益为98,033.4695 CNY
一、交易结构 :
交易1：客户买入到期日为 11-May-2026; 名义本金为 100.0万 CNY;敲出看涨期权障碍点为 6.9805的期权,客户支付期权费为: -17,500.00 CNY
二、到期现金流分析 :
当日即期价格小于 6.8768或者大于 6.9805 : 客户无现金流交割
当日即期价格大于 6.8768且小于 6.9805 : 客户收取100.00万USD,支付687.68万 CNY
三、收益情景分析（包括期初期权费) :
当日即期价格为: 6.8409 ,客户收益为-17,500.0000 CNY
当日即期价格为: 6.9805 ,客户收益为-17,500.0000 CNY
当日即期价格为: 7.1201 ,客户收益为-17,500.0000 CNY
一、交易结构 :
交易1：客户卖出到期日为 11-May-2026; 名义本金为 100.0万 CNY;敲入看跌期权障碍点为 6.9805的期权,客户收取期权费为: 61,031.99 CNY
二、到期现金流分析 :
交易不成立
客户无现金流交割
三、收益情景分析（包括期初期权费) :
当日即期价格为: 6.8409 ,客户收益为61,031.9949 CNY
当日即期价格为: 6.9805 ,客户收益为61,031.9949 CNY
当日即期价格为: 7.1201 ,客户收益为61,031.9949 CNY
一、交易结构 :
交易1：客户买入到期日为 11-May-2026; 名义本金为 100.0万 CNY;敲入看涨期权障碍点为 6.9805的期权,客户支付期权费为: -110,000.47 CNY
二、到期现金流分析 :
当日即期价格小于 6.8768 : 客户无现金流交割
当日即期价格大于 6.9805 : 客户收取100.00万USD,支付687.68万 CNY
三、收益情景分析（包括期初期权费) :
当日即期价格为: 6.8409 ,客户收益为-110,000.4665 CNY
当日即期价格为: 6.9805 ,客户收益为-110,000.4665 CNY
当日即期价格为: 7.1201 ,客户收益为133,271.3035 CNY
一、交易结构 :
交易1：客户卖出到期日为 11-May-2026; 名义本金为 100.0万 CNY;双边不触碰期权障碍点为 6.5658,7.2569的期权,客户收取期权费为: 964,454.77 CNY
二、到期现金流分析 :
当日即期价格大于 6.5658，且即期价格小于 7.2569 : 客户支付100.0万
当日即期价格小于 6.5658，或即期价格大于 7.2569 : 客户无现金流交割
三、收益情景分析（包括期初期权费) :
当日即期价格为: 7.1118 ,客户收益为1,964,454.7675 CNY
当日即期价格为: 7.2569 ,客户收益为964,454.7675 CNY
当日即期价格为: 7.4021 ,客户收益为964,454.7675 CNY
一、交易结构 :
交易1：客户买入到期日为 11-May-2026; 名义本金为 100.0万 CNY;双边触碰期权障碍点为 6.5658,7.2569的期权,客户支付期权费为: -31,706.95 CNY
二、到期现金流分析 :
当日即期价格小于 6.5658，或即期价格大于 7.2569 : 客户收取100.0万
当日即期价格大于 6.5658，且即期价格小于 7.2569 : 客户无现金流交割
三、收益情景分析（包括期初期权费) :
当日即期价格为: 7.1118 ,客户收益为-31,706.9496 CNY
当日即期价格为: 7.2569 ,客户收益为968,293.0504 CNY
当日即期价格为: 7.4021 ,客户收益为968,293.0504 CNY
一、交易结构 :
交易1：客户买入到期日为 11-May-2026; 名义本金为 100.0万 CNY;数字区间期权障碍点为 6.5658,7.2569的期权,客户支付期权费为: -1,010,934.12 CNY
二、到期现金流分析 :
当日即期价格大于 6.5658，且即期价格小于 7.2569 : 客户收取100.0万
当日即期价格小于 6.5658，或即期价格大于 7.2569 : 客户无现金流交割
三、收益情景分析（包括期初期权费) :
当日即期价格为: 7.1118 ,客户收益为-10,934.1235 CNY
当日即期价格为: 7.2569 ,客户收益为-1,010,934.1235 CNY
当日即期价格为: 7.4021 ,客户收益为-1,010,934.1235 CNY
一、交易结构 :
交易1：客户买入到期日为 11-May-2026; 名义本金为 100.0万 CNY;触碰期权障碍点为 6.9805的期权,客户支付期权费为: -245,892.68 CNY
二、到期现金流分析 :
当日即期价格小于 6.9805 : 客户无现金流交割
当日即期价格大于 6.9805 : 客户收取100.0万
三、收益情景分析（包括期初期权费) :
当日即期价格为: 6.8409 ,客户收益为-245,892.6825 CNY
当日即期价格为: 6.9805 ,客户收益为-245,892.6825 CNY
当日即期价格为: 7.1201 ,客户收益为754,107.3175 CNY
一、交易结构 :
交易1：客户买入到期日为 11-May-2026; 名义本金为 100.0万 CNY;数字期权障碍点为 6.9804的期权,客户支付期权费为: -110,009.01 CNY
二、到期现金流分析 :
当日即期价格小于 6.9804 : 客户无现金流交割
当日即期价格大于 6.9804 : 客户收取100.0万
三、收益情景分析（包括期初期权费) :
当日即期价格为: 6.8408 ,客户收益为-110,009.0125 CNY
当日即期价格为: 6.9804 ,客户收益为-110,009.0125 CNY
当日即期价格为: 7.1200 ,客户收益为889,990.9875 CNY