一、交易结构 :

交易1：客户买入到期日为 11-May-2026; 名义本金为 100.0万 CNY;数字区间期权障碍点为 6.5658,7.2569的期权,客户支付期权费为: -1,010,934.12 CNY

二、到期现金流分析 :

当日即期价格大于 6.5658，且即期价格小于 7.2569 : 客户收取100.0万

当日即期价格小于 6.5658，或即期价格大于 7.2569 : 客户无现金流交割

三、收益情景分析（包括期初期权费) :

当日即期价格为: 7.1118 ,客户收益为-10,934.1235 CNY

当日即期价格为: 7.2569 ,客户收益为-1,010,934.1235 CNY

当日即期价格为: 7.4021 ,客户收益为-1,010,934.1235 CNY