分类目录归档：EURUSD结构性:预期市场上涨幅度或目标价位为3%
名义本金
1000000.0
保本利率
0.01
基础存款利率
0.04
一、挂钩交易结构 :
交易1：客户卖出到期日为 11-May-2026 双边不触碰类型期权; 期权障碍点为1.1320,1.2512的期权
二、到期收益分析 :
当日即期价格大于 1.1320，且即期价格小于 1.2512 : 客户结构性存款收益为5.14%
当日即期价格小于 1.1320，或即期价格大于 1.2512 : 客户结构性存款收益为1.00%
三、收益情景分析（包括期初期权费) :
当日即期价格为: 1.2261 ,客户收益为5.14% ,利息收益为12,710.4322USD
当日即期价格为: 1.2512 ,客户收益为1.00% ,利息收益为2,472.2222USD
当日即期价格为: 1.2762 ,客户收益为1.00% ,利息收益为2,472.2222USD
名义本金
1000000.0
保本利率
0.01
基础存款利率
0.04
一、挂钩交易结构 :
交易1：客户买入到期日为 11-May-2026 双边触碰类型期权; 期权障碍点为1.1320,1.2512的期权
二、到期收益分析 :
当日即期价格小于 1.1320，或即期价格大于 1.2512 : 客户结构性存款收益为12.25%
当日即期价格大于 1.1320，且即期价格小于 1.2512 : 客户结构性存款收益为1.00%
三、收益情景分析（包括期初期权费) :
当日即期价格为: 1.2261 ,客户收益为1.00% ,利息收益为2,472.2222USD
当日即期价格为: 1.2512 ,客户收益为12.25% ,利息收益为30,283.2567USD
当日即期价格为: 1.2762 ,客户收益为12.25% ,利息收益为30,283.2567USD
名义本金
1000000.0
保本利率
0.01
基础存款利率
0.04
一、挂钩交易结构 :
交易1：客户买入到期日为 11-May-2026 数字区间类型期权; 期权障碍点为1.1320,1.2512的期权
二、到期收益分析 :
当日即期价格大于 1.1320，且即期价格小于 1.2512 : 客户结构性存款收益为4.36%
当日即期价格小于 1.1320，或即期价格大于 1.2512 : 客户结构性存款收益为1.00%
三、收益情景分析（包括期初期权费) :
当日即期价格为: 1.2261 ,客户收益为4.36% ,利息收益为10,789.1158USD
当日即期价格为: 1.2512 ,客户收益为1.00% ,利息收益为2,472.2222USD
当日即期价格为: 1.2762 ,客户收益为1.00% ,利息收益为2,472.2222USD
名义本金
1000000.0
保本利率
0.01
基础存款利率
0.04
一、挂钩交易结构 :
交易1：客户买入到期日为 11-May-2026 触碰类型期权; 期权障碍点为1.2035的期权
二、到期收益分析 :
当日即期价格小于 1.2035 : 客户结构性存款收益为1.00%
当日即期价格大于 1.2035 : 客户结构性存款收益为4.94%
三、收益情景分析（包括期初期权费) :
当日即期价格为: 1.1794 ,客户收益为1.00% ,利息收益为2,472.2222USD
当日即期价格为: 1.2035 ,客户收益为1.00% ,利息收益为2,472.2222USD
当日即期价格为: 1.2276 ,客户收益为4.94% ,利息收益为12,215.7202USD
名义本金
1000000.0
保本利率
0.01
基础存款利率
0.04
一、挂钩交易结构 :
交易1：客户买入到期日为 11-May-2026 数字类型期权; 期权障碍点为1.2035的期权
二、到期收益分析 :
当日即期价格小于 1.2035 : 客户结构性存款收益为1.00%
当日即期价格大于 1.2035 : 客户结构性存款收益为8.68%
三、收益情景分析（包括期初期权费) :
当日即期价格为: 1.1794 ,客户收益为1.00% ,利息收益为2,472.2222USD
当日即期价格为: 1.2035 ,客户收益为1.00% ,利息收益为2,472.2222USD
当日即期价格为: 1.2276 ,客户收益为8.68% ,利息收益为21,462.6519USD
名义本金
1000000.0
保本利率
0.01
基础存款利率
0.04
一、挂钩交易结构 :
交易1：客户卖出到期日为 11-May-2026 不触碰类型期权; 期权障碍点为1.2035的期权
二、到期收益分析 :
当日即期价格小于 1.2035 : 客户结构性存款收益为14.05%
当日即期价格大于 1.2035 : 客户结构性存款收益为1.00%
三、收益情景分析（包括期初期权费) :
当日即期价格为: 1.1794 ,客户收益为-12.05% ,利息收益为-29,788.3825USD
当日即期价格为: 1.2035 ,客户收益为1.00% ,利息收益为2,472.2222USD
当日即期价格为: 1.2276 ,客户收益为1.00% ,利息收益为2,472.2222USD