名义本金

1000000.0

保本利率

0.01

基础存款利率

0.04

一、挂钩交易结构 :

交易1：客户卖出到期日为 11-May-2026 双边不触碰类型期权; 期权障碍点为1.1320,1.2512的期权

二、到期收益分析 :

当日即期价格大于 1.1320，且即期价格小于 1.2512 : 客户结构性存款收益为5.14%

当日即期价格小于 1.1320，或即期价格大于 1.2512 : 客户结构性存款收益为1.00%

三、收益情景分析（包括期初期权费) :

当日即期价格为: 1.2261 ,客户收益为5.14% ,利息收益为12,710.4322USD

当日即期价格为: 1.2512 ,客户收益为1.00% ,利息收益为2,472.2222USD

当日即期价格为: 1.2762 ,客户收益为1.00% ,利息收益为2,472.2222USD