作者文章归档：dtoption
名义本金
1000000.0
保本利率
0.01
基础存款利率
0.04
一、挂钩交易结构 :
交易1：客户买入到期日为 11-May-2026 双边触碰类型期权; 期权障碍点为1.1320,1.2512的期权
二、到期收益分析 :
当日即期价格小于 1.1320，或即期价格大于 1.2512 : 客户结构性存款收益为12.25%
当日即期价格大于 1.1320，且即期价格小于 1.2512 : 客户结构性存款收益为1.00%
三、收益情景分析（包括期初期权费) :
当日即期价格为: 1.2261 ,客户收益为1.00% ,利息收益为2,472.2222USD
当日即期价格为: 1.2512 ,客户收益为12.25% ,利息收益为30,283.2567USD
当日即期价格为: 1.2762 ,客户收益为12.25% ,利息收益为30,283.2567USD
名义本金
1000000.0
保本利率
0.01
基础存款利率
0.04
一、挂钩交易结构 :
交易1：客户买入到期日为 11-May-2026 数字区间类型期权; 期权障碍点为1.1320,1.2512的期权
二、到期收益分析 :
当日即期价格大于 1.1320，且即期价格小于 1.2512 : 客户结构性存款收益为4.36%
当日即期价格小于 1.1320，或即期价格大于 1.2512 : 客户结构性存款收益为1.00%
三、收益情景分析（包括期初期权费) :
当日即期价格为: 1.2261 ,客户收益为4.36% ,利息收益为10,789.1158USD
当日即期价格为: 1.2512 ,客户收益为1.00% ,利息收益为2,472.2222USD
当日即期价格为: 1.2762 ,客户收益为1.00% ,利息收益为2,472.2222USD
名义本金
1000000.0
保本利率
0.01
基础存款利率
0.04
一、挂钩交易结构 :
交易1：客户买入到期日为 11-May-2026 触碰类型期权; 期权障碍点为1.2035的期权
二、到期收益分析 :
当日即期价格小于 1.2035 : 客户结构性存款收益为1.00%
当日即期价格大于 1.2035 : 客户结构性存款收益为4.94%
三、收益情景分析（包括期初期权费) :
当日即期价格为: 1.1794 ,客户收益为1.00% ,利息收益为2,472.2222USD
当日即期价格为: 1.2035 ,客户收益为1.00% ,利息收益为2,472.2222USD
当日即期价格为: 1.2276 ,客户收益为4.94% ,利息收益为12,215.7202USD
名义本金
1000000.0
保本利率
0.01
基础存款利率
0.04
一、挂钩交易结构 :
交易1：客户买入到期日为 11-May-2026 数字类型期权; 期权障碍点为1.2035的期权
二、到期收益分析 :
当日即期价格小于 1.2035 : 客户结构性存款收益为1.00%
当日即期价格大于 1.2035 : 客户结构性存款收益为8.68%
三、收益情景分析（包括期初期权费) :
当日即期价格为: 1.1794 ,客户收益为1.00% ,利息收益为2,472.2222USD
当日即期价格为: 1.2035 ,客户收益为1.00% ,利息收益为2,472.2222USD
当日即期价格为: 1.2276 ,客户收益为8.68% ,利息收益为21,462.6519USD
名义本金
1000000.0
保本利率
0.01
基础存款利率
0.04
一、挂钩交易结构 :
交易1：客户卖出到期日为 11-May-2026 不触碰类型期权; 期权障碍点为1.2035的期权
二、到期收益分析 :
当日即期价格小于 1.2035 : 客户结构性存款收益为14.05%
当日即期价格大于 1.2035 : 客户结构性存款收益为1.00%
三、收益情景分析（包括期初期权费) :
当日即期价格为: 1.1794 ,客户收益为-12.05% ,利息收益为-29,788.3825USD
当日即期价格为: 1.2035 ,客户收益为1.00% ,利息收益为2,472.2222USD
当日即期价格为: 1.2276 ,客户收益为1.00% ,利息收益为2,472.2222USD
一、交易结构 :
交易1：客户卖出到期日为 11-May-2026; 名义本金为 100.0万 CNY;双边敲出看跌期权障碍点为 7.2569的期权,客户支付期权费为: -5,234.90 CNY
二、到期现金流分析 :
当日即期价格大于 6.5658且小于6.8771 : 客户收取100.00万USD,支付687.71万 CNY
当日即期价格小于 6.5658或者大于 6.8771 : 客户无现金流交割
三、收益情景分析（包括期初期权费) :
当日即期价格为: 7.1118 ,客户收益为-5,234.9034 CNY
当日即期价格为: 7.2569 ,客户收益为-5,234.9034 CNY
当日即期价格为: 7.4021 ,客户收益为-5,234.9034 CNY
一、交易结构 :
交易1：客户卖出到期日为 11-May-2026; 名义本金为 100.0万 CNY;双边敲入看跌期权障碍点为 7.2569的期权,客户收取期权费为: 6,054.93 CNY
二、到期现金流分析 :
当日即期价格小于 6.5658 : 客户收取100.00万USD,支付687.71万 CNY
当日即期价格大于 7.2569 : 客户无现金流交割
三、收益情景分析（包括期初期权费) :
当日即期价格为: 7.1118 ,客户收益为6,054.9346 CNY
当日即期价格为: 7.2569 ,客户收益为6,054.9346 CNY
当日即期价格为: 7.4021 ,客户收益为6,054.9346 CNY
一、交易结构 :
交易1：客户买入到期日为 11-May-2026; 名义本金为 100.0万 CNY;双边敲出看涨期权障碍点为 7.2569的期权,客户支付期权费为: -47,690.53 CNY
二、到期现金流分析 :
当日即期价格大于 6.8768且小于7.2569 : 客户收取100.00万USD,支付687.68万 CNY
当日即期价格小于 6.8768或者大于 7.2569 : 客户无现金流交割
三、收益情景分析（包括期初期权费) :
当日即期价格为: 7.1118 ,客户收益为187,287.6151 CNY
当日即期价格为: 7.2569 ,客户收益为-47,690.5349 CNY
当日即期价格为: 7.4021 ,客户收益为-47,690.5349 CNY
一、交易结构 :
交易1：客户买入到期日为 11-May-2026; 名义本金为 100.0万 CNY;双边敲入看涨期权障碍点为 7.2569的期权,客户支付期权费为: -23,142.65 CNY
二、到期现金流分析 :
当日即期价格小于 6.5658 : 客户无现金流交割
当日即期价格大于 7.2569 : 客户收取100.00万USD,支付687.68万 CNY
三、收益情景分析（包括期初期权费) :
当日即期价格为: 7.1118 ,客户收益为-23,142.6538 CNY
当日即期价格为: 7.2569 ,客户收益为-23,142.6538 CNY
当日即期价格为: 7.4021 ,客户收益为502,112.1962 CNY
一、交易结构 :
交易1：客户卖出到期日为 11-May-2026; 名义本金为 100.0万 CNY;敲出看跌期权障碍点为 6.9805的期权,客户收取期权费为: 98,033.47 CNY
二、到期现金流分析 :
当日即期价格大于 6.8771 : 客户无现金流交割
当日即期价格小于 1.0000 : 客户收取100.00万USD,支付687.71万 CNY
三、收益情景分析（包括期初期权费) :
当日即期价格为: 6.8409 ,客户收益为61,738.6995 CNY
当日即期价格为: 6.9805 ,客户收益为98,033.4695 CNY
当日即期价格为: 7.1201 ,客户收益为98,033.4695 CNY